Trading System: i tre pilastri del trading (I° Parte) – Sommario

  • L’applicazione rigorosa di semplici poche regole può condurti a dei grandissimi risultati.
  • Operare con un approccio statistico limita la discrezionalità del trader, quindi tiene a bada un grande nemico: l’emotività.
  • La maggioranza dei trading system adatti ai retail non necessita di sistemi particolarmente sofisticati.
  • È dall’unione della discrezionalità con la meccanicità che si ottiene l’arma migliore con cui affrontare i mercati.
  • Per raggiungere un livello adeguato serve uno studio costante, anche di pochi minuti al giorno.
  • Non esiste una strategia valida per tutti.

 

I tre pilastri del trading

Si è soliti pensare che per riuscire nella vita, così come nel business o nel trading, tu debba conoscere chissà quali segreti. Il successo di veri e propri guru come Ray Dalio, Warren Buffet, Peter Lynch o Philip Fisher ci dimostra il contrario. Lungi da me sminuire la complessità del loro lavoro, sapendo bene come la definizione di trader possa risultare riduttiva e impropria, tuttavia voglio evidenziare come l’applicazione rigorosa di semplici poche regole possa condurti a dei grandissimi risultati. Difatti i tre pilastri in questione sono validi tanto per la Berkshire Hathaway quanto per me o per te. Se paragoni il tuo portafoglio a un edificio esso sarà sorretto da tre enormi piloni: Trading System, Money Management e Psicologia.

La prima colonna portante: il Trading System

Un Trading System non è altro che un sistema di elaborazione di determinate informazioni riguardanti specifici strumenti finanziari. Il risultato di tale elaborazione è il segnale operativo, ovvero l’indicazione del tipo di ordine che vai a immettere nel mercato. Possedere un Trading System significa quindi applicare in modo sistematico una strategia che per un lungo periodo ha mostrato (e continua a farlo) degli ottimi risultati. L’utilizzo di un approccio statistico limita la discrezionalità del trader, quindi tiene a bada un grande nemico: l’emotività. Avere un insieme di regole solide e compravate nel tempo è l’unica formula per risultare vincenti. Se ti lasci guidare dall’intuito e agisci di pancia sarai destinato inesorabilmente a subire grosse perdite se non ad azzerare il tuo conto. Sebbene in italiano si dica “giocare in borsa” operare nei mercati dovrebbe essere tutto tranne che un gioco. Per quello esistono già i bookmakers e i casinò.

Come si costruisce un Trading System?

Vi sono numerosi software in grado di supportarti durante il processo creativo. La maggioranza dei trading system adatti ai retail non necessita di sistemi particolarmente sofisticati. Dal punto di vista tecnico puoi utilizzare le medie mobili, i candlestick pattern, le Bande di Bollinger, l’RSI e lo Stocastico. Inutile dire che il tutto deve essere corredato dalla scelta del giusto time-frame, dal profilo di rischio e quindi dalla definizione delle uscite e delle entrate a mercato. Una volta ideato il sistema sarà promosso se supererà il backtest, vale a dire il monitoraggio di una strategia lungo un definito asso temporale. In conclusione si tratta di trovare l’insieme di quelle regole che nel tempo hanno attestato i guadagni e i rischi in linea con le tue aspettative.

Trading System automatico o discrezionale?

Ora sorge spontanea la domanda: “Dopo aver creato o acquisito un trading system, è possibile fare eseguire tutte le operazioni a un software?”

Assolutamente sì. Tuttavia occorre subito sfatare il mito che per arricchirti sia sufficiente lasciare il computer acceso con il programmino che gira. Se davvero fosse così semplice in giro sarebbe pieno di milionari. Ciò non accade perché i mercati evolvono di continuo e sono soggetti a improvvisi scossoni causati dalla geopolitica, dalla macroeconomia e soprattutto dalla psicologia umana. In un mondo in cui le borse possono salire o scendere per un tweet di Trump, delegare ciecamente la gestione dei propri trades a un computer è la ricetta del perfetto disastro. Al contrario è proprio dall’unione della discrezionalità con la meccanicità che nasce l’arma migliore per vincere nei mercati, posto che il processo decisionale sia fatto da una persona con cognizione di causa.

Devo costruirmi un Trading System da solo?

Con le conoscenze necessarie potresti provare a costruire il tuo sistema. Non è comunque indispensabile volerlo o saperlo fare. Io stesso ho preferito studiare diverse strategie già sviluppate o adottate da trader di successo. È una scelta che comporta notevoli vantaggi come quello di affidarsi a un sistema comprovato senza perdere tempo. Le strade per imparare sono numerose: video, articoli, libri, corsi e piattaforme simulate. Ciò da cui ho sicuramente tratto il maggiore beneficio è stato seguire giorno dopo giorno l’operatività di persone esperte e profittevoli. Il classico minicorso di un week-end può essere un inizio, ma per raggiungere un livello adeguato serve uno studio costante, anche di qualche decina di minuti al giorno. L’importante è applicarsi quotidianamente e non essere pigri e/o superficiali.

Qual è il migliore?

Non esiste una strategia valida per tutti. Il carattere e il capitale a disposizione sono delle variabili molto importanti per la scelta di una specifica metodologia. Per taluni potrebbe essere meglio dedicarsi alle opzioni, per altri alle azioni, allo spread trading o all’intraday. Se scegliere ti sembra complicato un consiglio può essere quello di documentarti sulle diverse operatività con l’obiettivo di prediligere quella che ti si addice di più. Se invece hai le idee già chiare ottimo così. Comunque nessuna operatività esclude l’altra. L’essenziale è procedere a piccoli passi senza voler strafare.

Nella seconda e terza parte di questo articolo esamineremo gli altri due pilastri: Money Management e Psicologia.

Buon Trading System!

Sai qual è il tuo portafoglio di trading ideale?

Ti aiutiamo a trovare la risposta.

Gianluca Ranieri Bandini
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Imprenditore di profilo Limitless e di fatto, nella sua carriera Gianluca ha avviato diverse attività, scegliendo gli investimenti per proteggere e far crescere il capitale accumulato. Appassionato di fantascienza e probabilità, sui mercati si specializza in azioni italiane, ma soprattutto in opzioni.