Trading di coppia sul settore finanziario

Trading di coppia sul settore finanziario – Sommario

  • Attualmente. il mercato USA ha la forza di continuare la sua corsa rialzista.
  • Tuttavia, se il mercato dovesse rintracciare a ribasso, il nostro investimento andrebbe rapidamente in forte perdita.
  • Una soluzione è lavorare in maniera direzionale tramite il Beta Trading.

Fare trading di coppia o pair trading sul settore finanziario

Carissimo lettore ben ritrovato sul nostro blog. Torniamo a parlare di azioni e come sempre lo faremo con il nostro metodo in coppia Beta Trading. In particolare, oggi focalizzeremo l’attenzione sul settore finanziario. Come sai, non mi piace lavorare in maniera direzionale sul mercato, soprattutto in questo momento storico con uno Standard & Poor’s sui massimi storici. Proprio da qui voglio far partire la mia analisi.

Mercato USA e SPY: andamento a breve termine

Grafico 1. Andamento SPY
Grafico 1. Andamento SPY

Il grafico qui sopra fa riferimento a SPY ossia l’ETF dello Standard & Poor’s. Come puoi vedere, proprio qualche giorno fa, il titolo ha rotto la resistenza storica dei massimi in area 301$ circa. Ma quanto ancora potrà salire il mercato americano?

Dal mio punto di vista tecnico, sembrerebbe che, ancora nel breve termine, il mercato USA abbia la forza di continuare la sua corsa rialzista. Questo per tre ragioni: 

  • volatilità molto bassa;
  • RSI non ancora in ipercomprato;
  • MACD con istogramma rialzista.

Quindi, come dicevo sopra, vale la pena in questo momento investire sui titoli azionari direzionalmente? La risposta per me è negativa. Entrando a prezzi così alti e con una sola scelta di trend può essere disastroso. Infatti, se tra un paio di settimane il mercato dovesse rintracciare a ribasso, il nostro investimento andrebbe rapidamente in forte perdita. Quale può essere quindi la situazione?

Come lavorare in maniere direzionale col trading di coppia o beta trading nel settore finanziario

La soluzione è lavorare in maniera direzionale tramite il Beta Trading, selezionando 2 titoli dello stesso business, uno in acquisto ed uno in vendita. In questo modo ci proteggeremo da ogni movimento dell’indice di riferimento.

Strategia* di Beta Trading

In particolare, stavo dando un’occhiata al settore finanziario. Il 22 Novembre, questo settore entrerà nel suo periodo stagionale, dove tendenzialmente darà il meglio di sé a livello di performance. Parlando invece di titoli, i 2 che volevo combinare quest’oggi sono KEY (KeyCorp) e RF (Regions Financial).

Il grafico qui sotto ci offre una panoramica dello spread realizzato tra 27 titoli in acquisto per KEY e 30 titoli in vendita per RF.

Grafico 2. Spread tra 27 titoli in acquisto di KEY (KeyCorp) e 30 titoli in vendita di RF (Regions Financial)
Grafico 2. Spread tra 27 titoli in acquisto di KEY (KeyCorp) e 30 titoli in vendita di RF (Regions Financial)

Entrata a mercato

Come puoi notare, questa combinazione in spread sta mantenendo un andamento lateral-rialzista da aprile 2018. Tuttavia, dal punto di vista tecnico non ci sono ancora dei segnali per realizzare il nostro ingresso. Può però essere preventivato a prezzi più modesti in area -16.03$ segnalata dalla trendline.
Sarà quindi necessario monitorare questa coppia, attendere un eventuale e leggero ribasso, e in data 22 Novembre provare ad accedere con un contratto all’interno della coppia, investendo 500$ e sondando il terreno per una ripartenza rialzista più marcata.

Per tutti gli aggiornamenti come sempre vi aspetto all’interno del Trading Club Azioni insieme a tutta la nostra vasta community di investitori.

 

*Le strategie proposte sono a solo scopo educativo e da testare su piattaforma demo/simulata.

Scopri cosa unisce la potenza delle azioni alla protezione dello Spread trading.

Grazie alla variabile beta potresti trovare ed investire sulla futura Google! Cosa aspetti?

Paolo Zambarbieri
  • 83 Posts
  • 17 Comments
Analista del mercato azionario e co-creatore del metodo Beta Trading, è un fine conoscitore anche delle Opzioni Vanilla e della piattorma di trading Trader WorkStation.