Commodity Spread: 2 tipi di stop loss
È quasi superfluo specificare che ognuno di noi ha la possibilità e il dovere di costruire un proprio piano di trading, avendo ben presente la disponibilità di capitale e di tempo, oltre che la propensione al rischio.
In più, ogni operatività richiede una gestione diversa e, di conseguenza, anche una diversa gestione degli stop loss.
Oggi mi concentrerò sulla gestione delle operazioni in commodity spread, l’operatività con cui ho iniziato la mia attività di trading.
1) Stop loss monetario
il primo tipo di stop loss di cui vale la pena parlare è quello monetario che fa riferimento alla massima perdita potenziale che siamo disposti ad assumere.
Tendenzialmente utilizzo uno stop monetario del 4% per spread costruiti con future sulla stessa materia prima ma con scadenza diversa, e del 5% per spread su materie prime diverse.
In termini pratici, se ho un capitale di 10.000€, posso assumere una perdita massima di 400€ o 500€ a seconda del caso.
Questo vuol dire che, a prescindere dai movimenti del sottostante, se dovessi raggiungere una perdita di questa entità dovrei chiudere l’operazione per non modificare il mio piano di trading.
Facciamo un esempio:
Questo è uno spread sui Lean Hogs, la carne di maiale. Un’entrata in area 18.8 dopo il segnale tecnico, mi costringerebbe a impostare uno stop loss a 17.8.
Questo perché la variazione di un punto su questo tipo di spread vale $400 che corrisponde anche al mio 4% di rischio.
2) Stop loss tecnico
Il secondo tipo di stop loss che utilizzo è quello che definisco “tecnico” perché si basa solamente sugli aspetti tecnici del grafico, quindi sul movimento dei sottostanti.
Se è vero che è importante impostare uno stop loss che ci permetta di non perdere più della somma massima di denaro che ci siamo imposti, è anche vero che in alcuni casi l’andamento del sottostante può annullare la bontà dell’operazione. Potrebbe essere una buona idea chiuderla prima di aver raggiunto la massima perdita.
Facciamo un secondo esempio:
Sono entrato su questo spread, Crude Oil dic16 – Crude Oil set16, lo scorso giugno alla rottura del triangolo in area $0,9 – $1.
Il mio capitale mi ha consentito di poter impostare uno stop sotto il supporto in area $0,7 ma, se il titolo dopo il breakout, fosse rientrato all’interno del pattern tecnico, avrei potuto chiudere la mia posizione senza necessariamente aspettare di raggiungere la mia massima perdita.
Tecnicamente lo spread avrebbe annullato il segnale d’entrata e sarebbe stato meglio aspettare un nuovo, eventuale segnale d’ingresso.
Conclusione
Come hai potuto vedere, utilizzo un sistema molto semplice per la gestione degli stop loss. Ma la semplicità paga solo se applicata al meglio, senza farsi condizionare da ciò che vorremmo vedere sul grafico.
Il mio metodo non è il migliore e nemmeno il peggiore, e ognuno deve trovare quello che gli permette di lavorare in maniera rilassata.