Statistica e trading, alleati per i tuoi risultati

La statistica applicata al trading – Sommario

  • La statistica può fare la differenza nelle performance dei trader intraday sui mercati.
  • Il calcolo della media e della media ponderata come strumenti di analisi e pianificazione dell’attività di trading.
  • A differenza di una comune media mobile, il VWAP tende ad essere più significativo, più affidabile e meno suscettibile.

Statistica e trading: pochi concetti per grandi risultati

Con una serie di articoli ti voglio mostrare come applicare alcuni semplici principi di matematica, in particolare di statistica, al trading.

Niente paura! Analizzando alcuni strumenti passo dopo passo, comprenderai come questi siano indispensabili per il trader imprenditore e come possano fare la differenza nella sua attività quotidiana.

Iniziamo con questo articolo in cui affrontiamo il calcolo della media e della media ponderata come strumenti di analisi e pianificazione dell’attività di trading.

Statistica nel trading: come migliorare il rendimento sui mercati grazie alla media

Partiamo dalla media, con un esempio pratico in cui analizziamo i risultati di un anno di trading di Mario.

Numero totale delle operazioni: 250 di cui 160 in gain con un guadagno di 216 punti. Le restanti 90 sono in loss con una perdita di 166,5 punti. Il guadagno totale è stato di 49,5 punti.

Applicando qualche semplice calcolo cerchiamo di capire cosa ha fatto Mario in questo anno e come il trader può migliorare il suo rendimento sui mercati.

Come calcolare la percentuale di successo nel trading?

Percentuale di successo

Per verificare l’affidabilità del suo trading contiamo quante volte il nostro trader Mario è andato in gain e quante in loss. Con una semplice operazione, arriviamo a determinare “la percentuale di successo”.

Il calcolo è immediato: numero di operazioni vincenti / numero totale di operazioni. Questa è la media delle operazioni vincenti.

Applicando la nostra formula avremo:160/250=0,64.

Percentuale di vittorie

Basterà moltiplicare il la media delle operazioni di trading vincenti (0,64 in questo caso) per 100 e ottenere la percentuale di vittorie che sarà quindi del 0,64*100=64%.

In definitiva, possiamo affermare che la maggior parte delle volte che Mario entra a mercato ne esce con un risultato positivo.

Calcolo dei profitti e delle perdite

Proseguendo con l’analisi dobbiamo applicare di nuovo il calcolo della media sia ai profitti che alle perdite. Così facendo riusciremo a capire quanto ha guadagnato in media Mario per ogni operazione e quanto ha perso.

Sappiamo che la somma dei guadagni dei 160 trade finiti in gain ha fruttato a Mario 216 punti.

Con il calcolo 216/160=1,35 punti otteniamo il guadagno medio in punti per ogni trade

In altre parole, ogni volta che Mario ha guadagnato ha incassato mediamente 1,35 punti.

Le perdite invece gli sono costate 166,5 punti.

Invece, con il calcolo 166,5 / 90=1,85 punti, ottengo la perdita media in punti per ogni trade finito con una loss.

Rischio rendimento

Il rischio rendimento medio di Mario è stato di “1 a Media Punti Guadagnati / Media punti persi”. Dopo aver calcolato 1,35/1,85=0,73, sappiamo che Mario ha un rischio rendimento di 1 a 0,73 che si può anche indicare come 1:0,73.

Questo dato è importante perché mostra che a Mario non basta indovinare il 50% dei trade più uno per essere in attivo, infatti mediamente ogni trade in guadagno non riesce a compensarne uno in perdita.

Nello specifico, il nostro trader potrebbe soffrire della sindrome della chiusura anticipata dei trade vincenti e della speranza incondizionata per i trade che non vanno nella direzione attesa. O forse, è a conoscenza di questi dati ma li considera parte dell’economia della sua operatività.

Limiti della media

Non sempre la media fornisce tutte le informazioni. Anzi a volte proprio per la sua semplicità maschera alcuni dati rendendoli meno visibili.

Per esempio supponiamo di voler valutare la qualità di una scuola di atletica attraverso le performance nel salto in lungo di diversi atleti. 

Nella squadra ci sono 5 uomini ognuno con il proprio record personale nel salto in lungo.

Come si vede, i salti degli atleti superano tutti i 7 metri a parte uno che ha saltato poco meno di 5 metri.

Distanza
Tabella 1. Salti dei 5 atleti (m)

Quindi la squadra ha una media di 7,096 metri. In realtà questo dato non è completo. Infatti, come vedi nella tabella qui sotto, l’atleta che ha saltato di meno pratica la disciplina da meno tempo ed è quindi dotato di una tecnica inferiore.

distanza anno
Tabella 2. Distanza (in m) e anno di corso

La media pesata tiene conto di questo aspetto, togliendo importanza al dato relativo all’atleta più giovane e limitandone l’impatto sul risultato finale. In questo caso, avremo una media ponderata pari a 7,48 metri (quasi mezzo metro in più della media).

Per il suo calcolo basta moltiplicare ogni distanza saltata per l’anno di corso, sommare i risultati ottenuti e dividere il tutto per la somma della colonna Anno di corso; o attraverso il nostro esempio:

(7,544+7,864+4,961+7,774+7,354) / (4+4+1+4+3) =7,48.

Quindi come hai visto la media pesata se opportunamente usata, riesce a fornire una rappresentazione più accurata dell’esperimento attraverso l’utilizzo del peso per ogni misurazione.

Come sfruttare la statistica nel trading intraday

Vediamo ora come questo strumento ti potrà tornare utile nel trading intraday. Nei mercati finanziari come già saprai, non tutti i livelli di prezzo sono uguali. Le aree che in passato sono state oggetto di molti scambi sono quelle più interessanti.

Infatti, in quelle aree di prezzo si condensano e convergono molti indicatori. Inoltre, sono zone in cui con buona probabilità ci saranno molti stop profit.

L’idea che sta alla base al VWAP (Volume Weighted Average Price) è proprio questa. Infatti l’indicatore VWAP è una media pesata del prezzo che come peso utilizza i volumi.

VWAP: vantaggi

A differenza di una comune media mobile, il VWAP tende ad essere più significativo, più affidabile e meno suscettibile al rumore di fondo dato dalle candele molto estese e con le lunghe ombre che a volte si formano in mancanza di liquidità.

Proprio per questa ragione l’indicatore VWAP viene tenuto molto in considerazione dai professionisti ed è per questo che costituisce un valido alleato sopratutto nell’attività intraday.

Per approfondire l’indicatore abbiamo bisogno di un altro strumento matematico, ma di questo ti parlerò nel prossimo articolo.

Come trada un Top Trader quando i mercati sono in tilt?

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Alberto Canu
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Con un background informatico di alto profilo, Alberto si serve dei migliori software in circolazione per ottenere risultati sui mercati senza mai dimenticare l’importanza dell’approccio mentale. Trader per passione dal 1999, è specializzato in HFT e trading Intraday.