Statistica applicata al trading intraday

Statistica applicata al trading intraday – Sommario

  • La statistica applicata al trading può fare la differenza nelle performance dei trader intraday sui mercati.
  • Bastano tre semplici operatori statistici per costruire gli indicatori più usati nel trading.

Statistica e trading, un passo in avanti per le tue performance

Nel precedente articolo, abbiamo parlato di statistica applicata al trading e di come possa fare la differenza nelle performance dei trader intraday sui mercati. In particolare, abbiamo visto cosa è la media aritmetica e cosa è la media pesata e come utilizzarle nella vita reale e nel trading.
Ora, prima di introdurre il nuovo argomento, dobbiamo capire perché è utile e come questo strumento possa svelarci verità che i precedenti operatori nascondono.

Limite della media nella statistica applicata al trading

Ancora una volta partiamo da un esempio pratico. Vediamo qual è l’altezza media di una popolazione di soggetti. 

Ti mostrerò due casi.

Statistica e trading: media e i suoi limiti
Tabella 1. Statistica e trading: limiti della media nel trading

Nonostante le medie nei due casi siano identiche – entrambe pari a 1,7475m – le due popolazioni sono piuttosto diverse.

Se osservi le altezze dei singoli individui ti accorgerai che il primo, con i suoi 1,5m, è decisamente basso così come l’ultimo, con 2,1m probabilmente militerà in qualche squadra di basket.

La seconda popolazione è invece standard nel senso che tutte le altezze sono misure comuni senza casi particolari.

So che avrai già notato il numero indicato come dev st che sta per deviazione standard ed effettivamente è proprio attraverso questa grandezza che riusciremo a guardare un po’ oltre la media.

Deviazione standard (scarto quadratico medio) e interpretazione

La misura della deviazione standard, che deve essere necessariamente positiva, indica quanto sono dispersi i campioni del nostro set di valori o in altre parole quanto ogni singolo campione si allontana dalla media della popolazione.

Deviazione standard piccola

In generale, possiamo dire che, se la deviazione standard è piccola, allora la media è più accurata e il suo valore, oltre ad essere il valore medio, rappresenta la “normalità”.

Deviazione standard alta

Al contrario, se la deviazione standard è alta, la nostra media perderà di precisione e pur esprimendo sempre il valore medio, ci dirà poco della composizione della popolazione.

Deviazione standard uguale a zero

Per chiarire ulteriormente questo concetto, pensa che, se la deviazione standard è uguale a zero, significa che tutti gli individui hanno la stessa identica altezza.

Formula della deviazione standard

Calcolare la deviazione standard è un po’ più complicato rispetto alla media. Infatti, si ottiene la deviazione standard dal calcolo della radice quadrata della somma degli scostamenti diviso il numero di campioni. Con scostamenti si intende la differenza uno a uno dei singoli campioni con la media della popolazione.

Statistica, trading ed il confronto tra media pesata e media aritmetica

Avevi già visto come la media pesata, tenendo conto dei volumi, fornisse delle informazioni più precise rispetto alla semplice media aritmetica. Infatti, il suo valore ci fa capire dove sta andando il mercato attribuendo un maggiore peso alle aree di prezzo con molti scambi.

VWAP (Volume-Weighted Average Price)

Gli indicatori VWAP che si trovano nelle piattaforme di trading, oltre al valore della media pesata, disegnano dei canali che mostrano quando il prezzo supera preimpostati valori di deviazione standard

Se il titolo dovesse improvvisamente prendere una direzione in modo veloce e deciso, senza lasciare il tempo alla media di seguirlo, avremo che il valore del prezzo si scosterà molto dal valore media. Detto in altre parole la deviazione standard aumenterà. 

Graficamente, vedremo le candele del prezzo attraversare il primo canale che nella figura è impostato a una deviazione standard pari a 0,5.

Se il prezzo dovesse continuare nel suo cammino raggiungeremmo il confine del secondo canale impostato a una deviazione standard di 1 e così via.

VWAP e deviazione standard
Grafico 1. VWAP e deviazione standard

In generale questo comportamento indica un improvviso cambiamento di tendenza del prezzo. Ora le possibilità sono due. O il prezzo rientra “nei ranghi” e si ricongiunge alla media o sarà la media ad adeguarsi cercando di raggiungerlo.

Il primo caso si verifica quando dopo un’esplosione in una direzione del prezzo il mercato riassorbe il cambiamento. Il secondo invece è più tipico nei cambiamenti di volatilità coincidenti con un breackout magari provocato da una news macroeconomica.

Bande di Bollinger

Adesso ti voglio mostrare lo stesso grafico ma con un altro indicatore

Esempio Bande di Bollinger
Grafico 2.Esempio con le Bande di Bollinger

Probabilmente lo hai già riconosciuto. Si tratta delle famose Bollinger Bands, in italiano Bande di Bollinger.

Bande di Bollinger e VWAP, differenze

Le Bande di Bollinger sono simili all’indicatore VWAP in tutto e per tutto. Ci sono una media e le due deviazioni standard. La differenza tra Bollinger Bands e VWAP sta nel calcolo della media. Quella delle Bollinger Bands, infatti, è una semplice media aritmetica, mentre come abbiamo visto quella del VWAP è una media pesata con i volumi.

Sovrapponendole le differenze appaiono in maniera evidente

Bande di Bollinger e VWAP
Grafico 3. Bande di Bollinger e VWAP

Come noterai in questo caso, i canali delle deviazioni standard prodotti dal VWAP hanno un effetto molto maggiore sul prezzo; nel grafico infatti si vede come il prezzo rimanga intrappolato tra la prima e la seconda deviazione standard.

Le Bollinger Bands non rispondono altrettanto bene e solo con una taratura dei parametri chiaramente effettuabile solo a posteriori possono darci risultati simili.

Statistica applicata al trading ed altri usi della deviazione standard

Hai visto come da tre semplici operatori statistici abbiamo costruito gli indicatori più usati nel trading.

La trattazione richiederebbe ulteriori approfondimenti e l’introduzione di altri operatori per renderla più esaustiva. Ad ogni modo con questi strumenti sarai in grado di valutare numericamente i tuoi risultati nel trading, farti aiutare nella scelta delle posizioni da prendere e in generale avere un quadro più preciso del mercato.

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Alberto Canu
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Con un background informatico di alto profilo, Alberto si serve dei migliori software in circolazione per ottenere risultati sui mercati senza mai dimenticare l’importanza dell’approccio mentale. Trader per passione dal 1999, è specializzato in HFT e trading Intraday.