Piano di trading: come fare? Guida alla creazione del tuo trading plan – Sommario

  • Per essere trader efficienti, dobbiamo fare un piano di trading che analizzi tutte le sfere di competenza attinenti.
  • Per prima cosa, quando scegliamo di creare il nostro piano di trading. dobbiamo focalizzare l’attenzione sugli obiettivi.
  • La componente emozionale è una variabile determinante per le nostre performance. 

Come creare un piano di trading efficace con queste linee guida

Così come ogni progetto di business ha bisogno di una pianificazione di base, anche nella negoziazione in Borsa, se vogliamo raggiungere una efficienza, abbiamo bisogno di creare un piano di trading che analizzi tutte le sfere di competenza attinenti. 

Per sfere di competenza si intendono tutte quelle macroaree tematiche che formano il nostro trading plan. Nello specifico, in questo articolo analizzerò il tema tecnico gestionale come quello emozionale. Il tuo diario di trading sarà così composto da una serie di set di regole in base alla sua macroarea:

  • obiettivi;
  • operatività;
  • regole di gestione del rischio;
  • gestione emozionale.

Piano di trading e obiettivi

Per prima cosa, quando scegli di creare un piano di trading, ti devi chiedere perchè hai deciso di tuffarti nel mondo del trading

Fattore guadagno

Ovviamente, se scegli di impegnare energie in tempo, studio e formazione è a cambio di una adeguata compensazione economica. Quello a cui devi rispondere è idealizzare una sequenza di obiettivi di guadagno da raggiungere col passare del tempo e accumulo di esperienza. 

Fattore tempo libero

Per rispondere a questa domanda, occorre soprattutto capire se il trading è o sarà la nostra unica fonte di reddito o se rimane come una possibile fonte di ingresso secondario. 

Rimane comunque indiscutibile che focalizzare il trading nelle fasce di orario piú “calde”, porta ad un incremento sensibile del proprio tempo libero. 

Fattore emozionale

Se stai leggendo questo articolo è proprio perché sei interessato al trading e ti piace. Il primo passo quindi da fare è capire che questo “piacere” non deve entrare in una sfera di ludicità. Se operi con un conto simulato, puoi anche giocare e sperimentare. 

Se peró, muovi soldi su un conto reale il piacere deve rimanere limitato al fatto che stai facendo un lavoro che ti soddisfa e che preferisci ad altri lavori. 

Trading Plan in base all’operatività

Per operatività si intende l’insieme di regole che determinano le mie decisioni a livello di entrate e uscite dal mercato. A seconda quindi del differente comparto operativo, potrò creare differenti piani di trading.

Mi spiego meglio. Se il mio comparto operativo è sullo spread, avrò un piano di trading totalmente differente rispetto ad uno su opzioni, beta trading o intraday.

Ogni comparto avrà quindi un suo set di regole che serviranno da guida per mantenersi dentro dei parametri, evitando così componenti emozionali non desiderate che altro non faranno che dilapidare il nostro conto.

Esempio di Diario di Trading – Intraday

Nell’operatività intraday, le posizioni si chiudono sempre nell’arco della giornata. Definisco quale sottostante voglio utilizzare per il mio trading.

Generalmente si parla dei future sui principali indici azionari come ES e NQ per il mercato americano, ESTX50, DAX il per mercato europeo, o futures su mercato obbligazionario (BUND, ZL) o ancora su materie prime (CL, GOLD) ed infine il mercato valutario del Forex.

  • Decido il frame temporale sul quale lavorare. In pratica sarebbe la visualizzazione dei grafici a candele che possono essere a 1 minuto come 5.
  • Analizzo le fasce orarie in cui vedo il maggior scambio di volumi fissando così i parametri temporali della mia operatività.
  • Decido se operare sempre dal lato della mano forte o in controtendenza. Se tale regola può cambiare in base alla fase di mercato, anche questa allora, sarà da annotare, specificando in quali occasioni cambio il tipo di trading.
  • Posso decidere di annotare livelli di interesse volumetrici così come massimo e minimo dei giorni precedenti, oppure ancora livelli orari.
  • Decido quali indicatori utilizzare per la mia analisi di contesto del mercato, magari utilizzare solo la media come indicatore di tendenza di mercato o qualche oscillatore come RSI, Stocastico. Quello che conta però consiste nel definirli, come utilizzarli e non cambiarli nel corso delle sessioni.
  • Definisco il rapporto rischio/rendimento sotto al quale non posso operare.

Esempio di Diario di Trading – Commodity Spread

Nell’operatività in spread, quasi nessuna delle regole scritte per l’intraday possono ritenersi valide. Ciò ovviamente non toglie che anche per questo tipo di operatività possiamo creare il nostro personalissimo set di regole. Anche in questo caso, faccio qualche esempio.

  • Posso decidere su quali materie prime non operare perché troppo volatili per il mio portafoglio, così come per spread che hanno la scadenza della gamba più vicina a meno di un mese o che la distanza temporale delle 2 gambe non possa essere superiore a 4 mesi.
  • Focalizzo che la scelta di analisi tecnica considera solo RSI e volatilità. Le entrate sono prese in considerazione solo se ho almeno 2 segnali concordi (per esempio, finestra temporale e divergenza su RSI).
  • Così come per l’intraday, qualsiasi possibilità di variazione del piano di trading, va sempre scritta, inutile dire che qualsiasi modifica o miglioria è da fare quando non sono in posizione.

Su quest’ultima frase vorrei porre particolare attenzione. Non possiamo cadere nella tentazione di modificare il nostro piano di trading, per giustificare una posizione che abbiamo in essere. Tutto il piano che abbiamo preparato in momenti non sospetti, perderebbe di significato. Di conseguenza, tutto il nostro lavoro non è servito a nulla! 

Regole di gestione del rischio

Le regole di gestione del rischio sono la parte più difficile di tutto il nostro piano di trading. Non tanto perché sia difficile determinare il nostro stop massimo, quanto perché può risultare difficile accettarlo nel momento che si presenti, portandoci così nuovamente a pensare di fare qualche modifica al nostro piano di trading iniziale.

La prima regola consiste nel decidere quanta parte del proprio capitale destinare per ogni operazione e la sua massima perdita.

Nel caso dell’intraday sarà con quanti contratti posso operare in ogni trade considerando una perdita massima fissa e che tale perdita non sia maggiore del 1% o 2% o del nostro capitale totale.

Il caso intraday merita comunque qualche considerazione in più rispetto alle altre tipologie di trading che ovviamente sono meno frenetiche in quanto riguardano strategie a più ampio respiro lasciando, le posizioni aperte settimane se non mesi.

Nel caso intraday, quindi, devo non solo stabilire la perdita massima ma anche decidere il numero massimo di operazioni che posso fare nell’arco della fascia temporale stabilita, per non cadere nella trappola di quello che viene definito come overtrading.

Altra considerazione riguarda il numero di operazioni consecutive in perdita. Per esempio, se le prime 2 operazioni della giornata vanno in perdita, spengo il monitor e domani è un altro giorno. Questo sistema potrebbe salvarci da una possibile perdita di lucidità per voler recuperare la giornata iniziata decisamente male.

Gestione emozionale

Sia che si tratti di intraday sia di operatività a medio lungo termine, se nel momento in cui ci sediamo davanti al monitor non ci sentiamo bene sia fisicamente che mentalmente, meglio lasciar stare.

In pratica significa accendere il computer e cominciare a porsi qualche domanda del tipo. Mi sento riposato? Mi infastidisce qualcosa o mi turba? Se qualcosa non va, può beneficiare negativamente al mio trading oggi?

Il concetto che “se facciamo trading è per guadagnare” e il desiderio di arrivare a tale obiettivo ci fa perdere quella lucidità e freddezza di saper aspettare l’occasione.

Se non stiamo in uno stato emozionale tranquillo sereno e rilassato, tale desiderio prenderà il sopravvento pensando che stiamo perdendo le occasioni di guadagno, facendoci prendere decisioni affrettate e purtroppo il mercato è sempre pronto a prenderci sottobraccio per poi bastonarci.

Al tempo stesso se vediamo che non riusciamo ad interpretare quello che sta succedendo sul mercato, se non vediamo volumi o volatilità esplosive, metabolizziamo il momento e allontaniamoci dai monitor.

Come puoi capire, queste sono solo delle linee guida su come creare il proprio piano di trading, le sfaccettature sono molteplici proprio perchè ognuno di noi è diverso dagli altri. Ciò non toglie che creare un piano di trading, con il set di regole che meglio si adatta alla tua personalità, ti aiuterà ed essere più disciplinato e col tempo, efficiente. Buon trading!

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Marco Pagani
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Nato e cresciuto all’ombra della Madonnina, sente fin da subito il richiamo del mare e si trasferisce a Mallorca. Nonostante un’esperienza ventennale sui mercati, l’umiltà rimane il suo punto di forza per eccellere sia come trader che come imprenditore.