Petrolio, spread sul Brent: strategia record

Trading sul petrolio e spread sul Brent: strategia di partenza per ottimi obiettivi di rendimento e profitto

Lo spread su petrolio Brent è stato il protagonista, per l’operatività Commodity Spread Trading, della Sfida 1000€ di maggio. Inutile rimanere sulle spine: la strategia proposta si è rivelata un vero e proprio successo.

Se non conosci ancora questa sfida, sappi che si tratta di un appuntamento mensile in cui i nostri Top Trader, con alle spalle il team di Assistenza Brokers e Alpha4All, condividono le loro strategie testate. L’obiettivo finale vuole permetterti di guadagnare senza stress sui mercati, permettendoti di testare in simulata strategie pre-selezionate.

 

Petrolio Brent e Petrolio WTI: cosa sono e quali sono le differenze

Sul mercato esistono varie tipologie di petrolio. A livello di scambi internazionali i più importanti sono essenzialmente due: il Brent e il Wti.

Il West Texas Intermediate (WTI) è un petrolio dolce e leggero. Ha una gravità di circa 40 sulla scala dell’American Petroleum Institute (API). Inoltre, ha un basso contenuto di zolfo. Noto anche come Light Sweet Crude Oil, questo greggio si scambia al New York Mercantile Exchange (NYMEX). Non sorprende quindi che questa varietà sia la più popolare.

Il Brent Crude, invece, è un olio grezzo dolce e leggero del Mare del Nord. Oggi, il Brent caratterizza il petrolio di riferimento europeo. È un prodotto molto leggero, risultato dell’unione della produzione di 19 campi petroliferi situati nel Mare del Nord. La sua gravità è simile al WTI, ma il suo contenuto di zolfo è leggermente più alto. Si scambia principalmente sul mercato Londinese. Malgrado una produzione limitata, il Brent serve da petrolio grezzo di riferimento a livello mondiale. Il suo prezzo determina quello del 60% del petrolio estratto nel mondo.

 

Investire in petrolio, la strategia proposta

La strategia proposta da testare in simulata per il mese di maggio era la seguente.

Il simbolo (ticker) del Brent da inserire all’interno della piattaforma è BZ.

1 Vendita: Gennaio 2020

1 Acquisto: Febbraio 2020

Commissioni: 2.44$

Margine (Capitale investito): 155$

Obiettivo: 140$, ovvero quasi il 100% del capitale investito.

 

Strategia con spread Brent: parametri

Partiamo dal grafico sottostante. La linea nera mostra l’andamento del nostro spread, ossia la differenza tra la scadenza di gennaio 2020 e febbraio 2020. La linea rossa, invece, è una media stagionale degli ultimi cinque anni. Infine, la linea blu è l’andamento degli ultimi quindici anni. Chiaramente quella a cinque anni assume una rilevanza maggiore in quanto abbiamo anni più vicini a noi e quindi più controllati. Viceversa, quella a quindici anni presenta media e andamento più distesi.

Petrolio spread Brent WTI strategia record
Grafico 1: andamento dello spread negli ultimi 15 anni.

Considerando invece i parametri dati, le commissioni sono sempre molto contenute, soprattutto rispetto agli obiettivi di rendimento e di profitto che abbiamo. Anche il margine, ossia il capitale che serviva per mettere in campo questa operazione è molto basso (155$).

Tuttavia, nonostante il capitale di partenza basso, l’obiettivo era assai generoso. Infatti, paragonato all’investimento iniziale era quasi il 100% dell’operazione e quindi del capitale investito.

 

Come si è mosso lo spread: i risultati della sfida

Petrolio spread Brent WTI strategia record punto d'ingresso short
Grafico 2: punto d’ingresso short.

Il punto d’ingresso era intorno al 10 maggio. Dopo l’ingresso, lo spread non ha subito avviato una stagionalità ribassista. In linea con l’andamento negli ultimi cinque anni è partito in rialzo, producendo una perdita momentanea di 70$. Successivamente, l’andamento è stato perfettamente rispettato. È inoltre interessante notare come questo movimento non abbia prodotto 140$, ossia il nostro obiettivo iniziale, ma 240$.

 

Perché iniziare con lo spread sul Brent?

Si può considerare questo spread su petrolio Brent ottimo per iniziare questo tipo di attività per diversi motivi.

  1. Richiede un capitale di partenza basso.
  2. Gli spostamenti non sono eccessivamente importanti da un punto di vista economico.
  3. Abbiamo la possibilità di guadagnare di più. In questa strategia, infatti, noi abbiamo fatto l’operazione con un solo contratto. Tuttavia, aggiungendo più contratti sarebbe aumentato non solo il capitale investito ma anche il profitto. Calibrando il proprio capitale e la propria propensione al rischio, si ha la possibilità di gestire l’operazione anche in base ai ritorni più in linea con quello che quello che ci possiamo permettere.

Si tratta quindi di una strategia molto interessante, che ha pagato piuttosto bene e che potrebbe continuare a farlo nel corso del tempo.

Scopri nel video i risultati nel dettaglio:

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Matteo Anelli
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Analista e Top Trader in Commodity Spread, scrive di commodities e anima quotidianamente il Trading Club Multiday.