Pair Trading: strategia, settore consumi discrezionali

Pair Trading: strategia* nel settore dei consumi discrezionali – Sommario

  • Oggi parliamo di investimenti in azioni, concentrandoci su una strategia di Pair Trading relativa al settore dei consumi discrezionali.
  • Il software T-Stocks ci ha indicato un’opportunità sui titoli PepsiCo (PEP) e Keurig Dr. Pepper (KDP).
  • Sfruttando l’entrata del settore in stagionalità da metà ottobre, potremo ottenere notevoli soddisfazioni.
  • La combinazione presenta ottime potenzialità per un futuro rialzo.

Strategia* di Pair Trading o trading di coppia nel settore dei consumi discrezionali

Carissimo lettore ben ritrovato. Torniamo a parlare di investimenti in azioni. Come sempre, lo faremo in maniera non direzionale con la tecnica del Pair Trading o trading di coppia. Dopo aver analizzato il settore delle comunicazioni, oggi ci concentremo su una strategia di pair trading relativa al settore dei consumi discrezionali. In particolare, in questo articolo, vedremo e valuteremo insieme una combinazione proposta dal software T-Stocks, facilitando il nostro processo di analisi e selezione delle operazioni da mettere a mercato. Nello specifico, con una vasta watchlist di coppie, il software ci ha indicato una buona opportunità sui titoli: long PepsiCo (PEP), short Keurig Dr. Pepper (KDP).

Vediamo ora come procedere!

Strategia* di Pair Trading o trading di coppia, come sfruttare la stagionalità dei consumi discrezionali con le azioni

Appena notata la nuova strategia*, sono andato ad indagare su entrambe le società che, a partire dal 17 Ottobre, possono dare al nostro e al tuo portafoglio notevoli soddisfazioni. La data non è a caso. Il 17 Ottobre, infatti, il settore dei consumi discrezionali entra nel suo periodo stagionale, il quale si protrarrà fino al 12 Aprile.

Si delinea pertanto una coppia di medio-lungo termine, con una durata di circa 7 mesi. Parliamo quindi di una proposta tranquilla e senza stress, in stile Beta Trading.

PepsiCo (PEP): andamento del titolo dopo gli earnings

Oltre alla stagionalità, abbiamo un altro asso nella manica da giocare a nostra favore. Infatti, PepsiCo (PEP), il 3 Ottobre, ha rilasciato i dati trimestrali sugli utili (earnings) con degli ottimi risultati, catapultando il titolo verso i massimi storici. Ciò rappresenta un ulteriore grosso vantaggio per noi e il nostro portafoglio. Dai un’occhiata al grafico qui sotto per credere!

Grafico 1. Andamento del titolo PepsiCo nell'ultimo anno (novembre 2018 - ottobre 2019)
Grafico 1. Andamento del titolo PepsiCo nell’ultimo anno (novembre 2018 – ottobre 2019)

Dopo un lieve ritracciamento, avvenuto lunedì in ri-apertura di mercati, attualmente, PepsiCo, risulta essere un titolo davvero appetibile per un ingresso long. Tuttavia essendo noi prudenti e non direzionali sul mercato, preferiamo affiancare un secondo titolo a protezione. In questo caso, come anticipato, il software T-Stocks ci ha proposto Keurig Dr. Pepper (KDP). 

Come scegliere il titolo long nel trading di coppia

E’ interessante la scelta del software T-Stock, proponendoci il titolo Keurig Dr. Pepper (KDP). Infatti, andando ad analizzare il grafico sottostante, puoi notare come il titolo, nel luglio del 2018, abbia perso ben l’80% in un giorno. Il motivo ricade sulla fusione con Keurig Green Mountain, arrivando al prezzo di 27$ circa. Da oltre di 1 anno, il titolo non è più riuscito ad abbandonare quest’area di prezzo.

Grafico 2. Andamento del titolo negli ultimi due anni (novembre 2017 - ottobre 2019)
Grafico 2. Andamento del titolo negli ultimi due anni (novembre 2017 – ottobre 2019)

Analisi dei titoli nel trading di coppia

Analizzando singolarmente i titoli sembra davvero un’ottima coppia nel settore dei consumi discrezionali. In dettaglio, qui sotto, trovi il grafico dello spread che il T-Stocks ci offre. Con un rapido sguardo, potrai subito intuire le ottime potenzialità per un futuro rialzo di questa combinazione.

Grafico 3. Spread PEP - KDP
Grafico 3. Spread PEP – KDP

Puoi notare, inoltre, come il trend in atto sia di carattere rialzista. Attualmente il prezzo battuto dalla combinazione è in corrispondenza dell’area Bronze, soglia suggerita per un’entrata più aggressiva ad un prezzo di mercato. Questa è molto interessante per chi desidera sfruttare il trend nel brevissimo periodo, prima dell’arrivo degli earnings di KDP il 26 Novembre 2019. Per chi invece volesse trattare questa coppia in maniera più prudenziale, può sfruttare le aree Silver e Gold e provare ad accedere ad un prezzo migliore all’interno dello spread.

Ritorneremo sicuramente a parlare di questa coppia e delle potenzialità del Software T-Stocks nei prossimi appuntamenti del Trading Club e nei prossimi articoli. Non mancare!

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*Le strategie proposte sono a solo scopo educativo e da testare su piattaforma demo/simulata.

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Paolo Zambarbieri
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Analista del mercato azionario e co-creatore del metodo Beta Trading, è un fine conoscitore anche delle Opzioni Vanilla e della piattorma di trading Trader WorkStation.