Oscillatore RSI: cos’è e come usarlo – Sommario

  • L’oscillatore RSI, acronimo di Relative Strenght Index, rappresenta l’indice di forza relativa.
  • Questo oscillatore può dare ulteriore conferma alle analisi o aiutare i trader a capire come si stia comportando il trend.
  • In particolare, l’RSI rappresenta un buon amico per individuare una possibile inversione di trend.

Alla scoperta dell’oscillatore RSI

L’oscillatore RSI, acronimo di Relative Strenght Index, è spesso utilizzato nel commodity spread trading. Come sfruttarlo a nostro vantaggio? In questo articolo vediamo cos’è l’oscillatore RSI, come funziona, come calcolarlo e usarlo per i nostri trade. L’analisi tecnica non avrà più segreti! Pronto per iniziare?

RSI e analisi tecnica

La teoria dell’analisi tecnica, nata a fine 800 da Charles Dow, fondatore del Dow Jones e del Wall Street Journal, pone le sue fondamenta nullo studio di grafici di prezzi e di statistiche di mercato con lo scopo di elaborare una previsione del movimento futuro.

Gli analisti tecnici si servono di svariati mezzi per individuare tendenze e schemi grafici, tra questi troviamo alcuni strumenti chiamati indicatori.I quali si possono suddividere in:

  • Indicatori: indicatori matematici che NON hanno un range di analisi predefinito
  • Oscillatori: indicatori matematici che hanno una range di analisi predefinito.

Oscillatore RSI: cosa significa e perché usarlo

L’RSI appartiene alla categoria degli oscillatori. Ma cosa significa RSI quindi? Quando si parla di analisi tecnica, RSI è acronimo di Relative Strenght Index, in italiano indice di forza relativa.

L’oscillatore RSI è, pertanto, un indicatore di momentum che si usa per quantificare forza e debolezza del trend del sottostante. Sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978, è fra i più utilizzati dai trader per cercare di individuare possibili inversioni di trend.

L’RSI, come tutti gli altri indicatori possono darci un’ idea di come si muoverà il mercato ma non la certezza assoluta.

Proprio per questo deve essere un’arma nel tuo arsenale di trading perché può dare ulteriore conferma alle tue analisi o aiutarti a capire come si stia comportando il trend. Tuttavia, non dovrebbe essere usato come assoluto segnale di verità.

Come calcolare l’oscillatore RSI

La formula per calcolare questo oscillatore è la seguente:

RSI = 100 – [100 / (1+RS)]

RS = media chiusure al rialzo di x giorni / media chiusure al ribasso di x giorni

Per prima cosa bisogna scegliere il periodo (numero di giorni) da usare per il calcolo. In questo esempio utilizziamo un periodo di 7 giorni. 

Individuazione valore media chiusure al rialzo di x giorni: somma totale delle differenze di prezzo di chiusura dei giorni al rialzo per un periodo di 7 (x) giorni e dividere il totale per 7.

Individuazione valore media chiusure al ribasso di x giorni: somma totale delle differenze di prezzo di chiusura dei giorni al ribasso per un periodo di 7(x) giorni e dividere il totale per 7.

Quindi, la forza relativa (RS) si calcola dividendo la media rialzista per quella ribassista.

Come e quando utilizzare l’oscillatore RSI?

Se i valori dell’RSI sono in aumento, con essi aumenta la possibilità che il trend inverta. Lo stesso concetto vale se i suoi valori sono in diminuzione, ovvero, al loro diminuire aumenta la probabilità che il trend inverta. Quindi, l’RSI diventa un buon amico per individuare una possibile inversione di trend.

Ma come capire quando sta prendendo forza o la sta perdendo? Dato che è un oscillatore, l’RSI si muove in un range di valori predefinito che va da 0 a 100:

  • se i suoi valori sono al di sotto del 30, indicano una fase di ipervenduto e quindi aumentano le probabilità che il trend inverta al rialzo.
  • Se, invece i suoi valori sono al di sopra dei 70, indicano una fase di ipercomprato e di conseguenza aumentano le probabilità che il trend inverta al ribasso.

Esempio di RSI in ipercomprato:

Esempio di RSI in ipercomprato
Esempio di RSI in ipercomprato

Esempio RSI in ipervenduto:

Esempio di RSI in ipervenduto
Esempio di RSI in ipervenduto

ATTENZIONE: In presenza di forte trend rialzista o ribassista, questo oscillatore produce troppo presto dei segnali di estremizzazione del trend.

In quei casi, dedurre che il mercato sia in ipercomprato o in ipervenduto è spesso prematuro e può portare a precipitose scelte di operatività.

Infatti, nei mercati rialzisti (massimi e minimi crescenti) le fasi di ipercomprato possono durare per un lungo periodo di tempo senza che il trend del sottostante inverta. Quindi, il semplice fatto che l’oscillatore sia in ipercomprato non giustifica liquidazioni di posizioni long o l’apertura di posizioni short, soprattutto in presenza di un forte trend rialzista e viceversa.

Divergenza RSI

La divergenza RSI è un segnale tecnico molto famoso tra i trader e può essere di grande aiuto per entrare a mercato. Ma esattamente cos’è e come si individua una divergenza RSI?

Dato che l’RSI aiuta a farti un’ idea di come si stia comportando il sottostante in cui operi, è cosa buona e giusta, valutarli in abbinata per decidere se, come e quando entrare a mercato.

Ecco allora, che ci viene in aiuto il segnale di divergenza, ovvero:

  • Divergenza rialzista: Prezzo che mette a segno minimi sempre più bassi mentre l’RSI segna minimi più alti dei precedenti.
  • Divergenza ribassista: Prezzo che mette a segno massimi sempre più alti mentre l’RSI mette e segno massimi più bassi dei precedenti.

Quindi, ricapitolando:

  • Trend rialzista, divergenza ribassista.
  • Trend ribassista, divergenza rialzista.

Divergenza rialzista:

Divergenza RSI rialzista
Divergenza RSI rialzista

Divergenza ribassista:

Divergenza RSI ribassista
Divergenza RSI ribassista

Conclusioni

“Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione.”

Albert Einstein

Come in ogni professione, la preparazione è essenziale. D’altra parte, l’utilizzo del sapere dipende dall’esperienza. Possiamo sapere tutto e di tutto ma il fattore decisivo e più importante è averlo vissuto.

Per un trader è fondamentale sapere e conoscere, ma ancora di più è sapere come utilizzare la sua conoscenza.

Quindi, studia e impara più cose possibili del trading ma sii cosciente che:

“La pratica senza la teoria è cieca, come è cieca la teoria senza pratica.”

Protagora

Desideri saperne di più sull’RSI e meglio capire come sfruttarlo nel commodity spread trading? In questo caso, sono a disposizione per una coaching one-to-one in cui ne parleremo insieme.

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Spinto dalle biografie degli imprenditori di successo, fin dall'adolescenza ha nutrito l'obiettivo di diventare finanziariamente indipendente. Appassionato di imprenditoria, libri e meditazione, oggi è un trader professionista.