Indicatori di Trading: quali sono quelli più affidabili e come usarli

Gli indicatori (o studi) di trading sono strumenti importanti per aiutare il trader ad individuare e capire l’andamento dei prezzi sul mercato. Hanno il compito di offrire al trader una valida analisi grafica e dare la possibilità di fare scelte meno rischiose e potenzialmente più redditizie.

Questi strumenti sono utilizzati per interpretare i movimenti dei mercati finanziari attraverso l’analisi dei prezzi. Nel settore finanziario vi sono svariati tipi di indicatori di trading come:

  • Indicatori di Trend: si riferiscono alla tendenza di un movimento finanziario.
  • Indicatori di Volume: si riferiscono al numero delle transazioni effettuate durante un certo periodo di tempo.
  • Indicatori di Intensità: riferiti ai tassi di interesse in rapporto ad un arco temporale.
  • Indicatori di Volatilità: riguardano l’incertezza dei futuri movimenti dei mercati finanziari.
  • Indicatori di Ciclo: si riferiscono all’arco temporale che va dall’apertura di una posizione alla sua chiusura.

Oggi parleremo di:

  • Indicatori di MOMENTUM e VOLATILITÀ
  • RSI (Relative strength index)
  • MACD (Moving average convergence/divergence)
  • Le bande di BOLLINGER
  • Come usare gli indicatori di trading
  • Indicatori di trading professionali

Indicatori di MOMENTUM e VOLATILITÀ

Attraverso la veloce analisi precedente dell’utilizzo di linee di tendenza, di alcuni modelli di prezzo e medie mobili, è necessario capire che le tecniche sopra risultano utili nell’evidenziare una variazione di tendenza solo dopo che questa si è verificata.

È solo attraverso l’utilizzo di un indicatore di momento (momentum) che si possono ricavare informazioni sullo stato di forza o di debolezza presente nella tendenza del prezzo in esame.

Il concetto di momento che anticipa il prezzo si verifica abbastanza frequentemente, tanto da poter fornire utili indicazioni circa una potenziale inversione di tendenza del mercato.

Segnale_trading_Momentum

Segnali: Momentum

È un segnale basato sull’osservazione dell’accelerazione o decelerazione del prezzo (RSI, Stocastico).

Vantaggi:

  • Si entra in posizione cercando di anticipare il trend (inizio o inversione).
  • Tenta di anticipare l’ingresso rispetto all’uso delle medie mobili.

Limiti:

  • Anticipare vuol dire esporsi al pericolo di falso segnale.
  • Arbitrarietà dei parametri.
  • Incertezza nella individuazione di un filtro (normalmente una % di perforazione o la chiusura di una candela a conferma).

RSI (Relative strength index)

L’RSI, costruito da W.Wilder nel 1978, è uno dei più importanti oscillatori utilizzati per individuare le fasi di ipercomprato e di ipervenduto. E’ una misura di momentum, perché indica quante volte negli ultimi timeframe ha subito più rialzi che ribassi e viceversa.

L’RSI è un oscillatore percentuale che serve a misurare la velocità con cui si stanno muovendo i prezzi.

Misura la forza relativa dei prezzi utilizzando le medie delle chiusure al rialzo di “x” periodi diviso la media delle chiusure al ribasso di “x” periodi.

È collocato su una scala verticale che va da 1 a 100, valori sopra 70 indicano ipercomprato, valori sotto 30 indicano ipervenduto (situazioni di eccesso).

Caratteristiche dell’indicatore RSI

  • Molto affidabile in fase di trend laterale.
  • In trend definiti genera molti falsi segnali.
  • All’interno di trend definiti è meglio attendere la divergenza tra il movimento dei prezzi e la direzione dell’oscillatore.
indicatore_RSI

MACD (Moving average convergence/divergence)

Questo indicatore, creato da Gerald Appel, è costituito da due curve: la prima (nella maggior parte dei trading tool, linea rossa) come differenza di due medie mobili esponenziali (smoothing) a dodici e ventisei giorni, la seconda (nella maggior parte dei trading tool, linea nera) come media esponenziale a nove giorni della prima.

Il segnale di acquisto o di vendita è dato dall’incrocio dei due smoothing, che sarebbe il passaggio dalla linea dello 0. Il taglio della linea di demarcazione dello zero dall’alto verso il basso della MACD fornisce un segnale di vendita o di debolezza mentre il contrario un input di acquisto o di forza dello “strumento finanziario”.

La MACD indica quanta energia possiede in quel momento lo strumento finanziario e quindi aiutare l’operatore ad individuare quegli strumenti che si trovano ancora all’inizio della loro traiettoria ascendente.

MACD_Moving_average_convergence_divergence

Le bande di BOLLINGER

Le bande di Bollinger rappresentano una costruzione grafica determinata da una media mobile circondata e seguita nei suoi movimenti da due linee calcolate sulla base della deviazione standard della stessa media mobile.

L’ampiezza delle bande che vengono così ad emergere dal grafico è direttamente correlata alla volatilità del prezzo in esame, mentre i principali segnali operativi che possono essere presi in considerazione sono dati dal grafico dei prezzi che giunge in prossimità della curva inferiore (segnale di acquisto se la curva inferiore regge e i prezzi rimbalzano verso l’alto) o dal grafico dei prezzi che raggiunge la curva superiore (segnale di vendita se questa curva superiore regge e i prezzi rimbalzano verso il basso).

Da sottolineare che in prossimità di un restringimento del canale, si segnala sicuramente una riduzione della volatilità e dunque si deve ritenere necessario che tale evento fornisca un “equilibrio precario” al quale seguirà successivamente un brusco movimento direzionale.

Bande_di_Bollinger

Come usare gli indicatori di trading

E’ possibile utilizzare tutti e tre gli indicatori, Bande di Bollinger, MACD e RSI.

Quando, per esempio, le bande di Bollinger ci fanno vedere i prezzi “sforare” al di sotto, la MACD e l’RSI si trovano in ipervenduto, allora possiamo avere una ottima probabilità che il prezzo risalirà.

Se, al contrario, le bande di Bollinger ci fanno vedere i prezzi “sforare” al di sopra, mentre la MACD e l’RSI si trovano in ipercomprato, allora possiamo avere una ottima probabilità che il prezzo scenderà.

Quando i tre indicatori di trading ci danno delle indicazioni discordanti tra di loro, probabilmente è meglio attendere dei tempi migliori.

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Indicatori di trading professionali

L’evoluzione del trading ha portato allo sviluppo di strumenti in grado di analizzare più asset contemporaneamente ed individuare in maniera autonoma tutte le opportunità offerte dai mercati.

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Davide Bergamaschi
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In qualità di Trader Workstation Specialist, conosce tutti i segreti della TWS e come può farti risparmiare il 5% sul tuo capitale ogni anno. Inoltre gestisce i canali social di Assistenza Brokers, vai a trovarlo su YouTube e su Facebook!