Indice TICK: guida all’indicatore

Indice TICK: guida all’indicatore – Sommario

  • Il NYSE TICK Index permette di migliorare il timing sulle operazioni intraday in opzioni sugli indici.
  • Grazie ad un uso corretto di questo indice, possiamo anticipare i movimenti nel breve termine del mercato.

Indice TICK: come funziona il NYSE TICK Index

Prima di vedere cos’è e come funziona l’indice TICK (NYSE Tick Index), vorrei farti una domanda.  Il trading è un’attività esoterica? Se sei su questo blog, probabilmente so già la tua risposta.

Spesso, però, il trading viene visto dai più come quell’attività con cui i ricchi diventano facilmente sempre più ricchi, mentre, per i comuni mortali, le probabilità di profitto sono pari a quelle di un biglietto della lotteria.

In realtà, il trading ha ben poco di esoterico ma altro non è che un attività imprenditoriale basata, oltre che sull’esperienza, fondamentalmente su capacità di analisi ed astrazione. E per operare attraverso decisioni consapevoli, sicuramente nelle operazioni di intraday è utile guardare sotto il cofano del mercato.

Indicatori per le operazioni in intraday in opzioni sugli indici

Nella vita di tutti i giorni ricorriamo spesso a degli indicatori utili per valutare ed interpretare correttamente degli eventi specifici. Grazie a questi indicatori possiamo prendere decisioni più consapevoli e precise.

Per fare solo un paio di esempi, prendiamo il polso, o diamo un occhio al contagiri per vedere se il motore della nostra macchina sta lavorando in un range operativo corretto. Lo stesso vale per il trading. Esistono degli indicatori utili per capire cosa succede “sotto il cofano” o “dentro il corpo umano”.

In questo articolo vi introduco uno strumento che ho imparato ad apprezzare per le mie operazioni in intraday in opzioni sugli indici. Lasciamo il lato esoterico per il nostro articolo di Halloween e focalizziamoci su come ampliare il nostro pool di attrezzi del trader.

Indice TICK: come funziona l’indicatore

Grazie all’indice TICK, possiamo agilmente “vedere cosa c’è sotto il cofano” del mercato. Una volta imparato ad utilizzarlo, saremo in grado di capire quando il mercato è forte o debole e con che slancio e forza sta avvenendo un movimento sui mercati. Il NYSE TICK Index rappresenta quindi uno dei più noti indicatori del sentiment di mercato utilizzati e spero possa suscitare la tua curiosità e voglia di metterlo alla prova.

L’indice TICK è anche chiamato come l‘indicatore di ampiezza in quanto monitora l’ampiezza e la portata dell’intero indice. Da definizione, il TICK Index confronta il numero di titoli che stanno aumentando le proprie quotazioni con il numero di quelli che stanno diminuendo le proprie quotazioni sulla Borsa di New York (NYSE). 

Esempio con l’indice TICK

Per fare un esempio, quale valore avrebbe il TICK se 2.000 azioni hanno registrato un avanzamento (up-tick) e 1.000 azioni che hanno fatto un arretramento (down-tick)? 

TICK: 2000 – 1000 = 1000

Questo indicatore è estremamente utile, ovviamente, per i trader che operano in intraday sugli indici. Se considerate che io approccio l’intraday comprando opzioni sugli indici, capite bene come il timing deve essere il quanto più accurato possibile.

Utilità del TICK Index

Perché è utile prestare attenzione a qualcosa che non è possibile tradare? Perchè l’indice TICK registra l’azione di acquisto e vendita di un intero indice.

Grazie al TICK è possibile sapere quante azioni sono in vendita “a o al di sotto” del prezzo richiesto e di quante azioni vengono acquistate “a o al di sopra del prezzo richiesto”.

Possiamo così sapere il rapporto tra gli acquirenti rispetto ai venditori e determinare quanto aggressivo è un lato del trade rispetto alle controparti.

Come utilizzare l’indice TICK

Ora che sappiamo perché l’indice TICK è così importante, vediamo come possiamo utilizzare le informazioni fornite per affinare il nostro trading.
Queste ad esempio sono delle zone di prezzo utili da prendere in considerazione per le nostre operazioni.

  • Valori compresi tra -300 e 200 indicano un sentiment di mercato neutrale Possiamo quindi utilizzare questo range per rimanere in stand-by.
  • Valori superiori a 200 indicano un sentiment rialzista del mercato e segnalano che altri trader si stanno posizionando in modo rialzista con il loro trading. Può essere quindi un buon momento per iniziare una posizione long.
  • Valori inferiori a -300 indicano un sentiment ribassista di mercato e segnalano che altri trader si stanno posizionando in modo ribassista con il loro trading. Può essere quindi un buon momento per iniziare una posizione short.
  • Valori superiori a 500 sono considerati valori estremamente rialzisti superiori a -500 sono considerati estremamente ribassisti

Un valido alleato per il trading intraday

L’indice TICK fa parte del set degli strumenti che utilizzo per confermare o non eseguire le operazioni giornaliere. Come trader, grazie a questo indice, possiamo leggere il sentiment nel breve termine e avere un profitto grazie a movimenti rapidi sui mercati.

Personalmente lo trovo di grande utilizzo quando vedo il mercato scendere e l’indice salire sensibilmente. Poiché vuol dire che il movimento al ribasso non è realmente supportato e grazie al TICK posso migliorare il mio timing per entrare long sugli indici che sto tradando. Lo uso anche quando devo aprire delle posizioni long sui titoli azionari. Mi permette di capire quando entrare o non entrare a mercato.

E tu? Sei pronto ad usarlo?

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Francesco Mondani
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Musicista, amante dell’arte e del design e appassionato di investimenti sin dai tempi del liceo. Con un fiuto per gli affari da fare invidia al miglior venture capitalist, è in grado di riconoscere subito il valore di idee e macro trend del futuro, traendone grossi profitti.