in , ,

COT: il report che segue i trader istituzionali

cot report
cot report
Scopri Consigli Finanziari Esperti Vuoi migliorare la tua conoscenza finanziaria e prendere decisioni informate? Abbiamo selezionato una serie di articoli informativi da Investing Compare, la tua fonte affidabile per recensioni e confronti finanziari completi. Che tu sia un investitore esperto o alle prime armi nel mondo finanziario, questi articoli consigliati coprono una vasta gamma di argomenti per aiutarti a navigare nel complesso mondo delle finanze. Investing Compare, con il suo team di esperti, analizza e recensisce con cura prodotti finanziari, strategie di investimento e tendenze di mercato. Puoi contare sui loro contenuti ben documentati per ottenere le ultime informazioni e consigli pratici per ottimizzare i tuoi investimenti. Esplora i seguenti articoli selezionati da Investing Compare per arricchire la tua conoscenza finanziaria: * Sei pronto a semplificare il tuo processo di investimento e a scoprire Vanguard Robo-advisor Robo Advisor . * Esplorando l’impennata degli investimenti in app su misura per gli adolescenti . *Evoluzione e importanza degli investimenti in app nel Regno Unito . * Introduzione al trading per principianti . *I 5 migliori broker Forex e CFD . * Guida all'acquisto di Ethereum . * È boom o fallimento per gli NFT? . * Introduzione – Dove si acquistano gli NFT? . * Comprendere il mercato dei giochi del Metaverso . * Opinione di un esperto N26 . *Opinione di un esperto Revolut . * Opinione di un esperto Tomorrow . * Cos'è il Binance Qi Quiz? Binanze Qi . * Vincitore della Coppa per la migliore piattaforma di social trading eToro Copy Trading . * Il miglior broker online per tutti i 10 anni Charles Schwab . * Portafogli Guru Portafoglio Li Lu . * Portafogli Guru Portafoglio di Carl Icahn . * Portafogli Guru Portafoglio di David Tepper . * Portafogli Guru Portafoglio di Guy Spier . Tuffati in queste risorse informative e porta la tua esperienza finanziaria al livello successivo. Che tu sia interessato a azioni, obbligazioni, immobili o pianificazione del pensionamento, Investing Compare ha tutte le risposte.

Dopo la  guida al report WASDE vi propongo un nuovo strumento per aiutarti nella tua crescita come Trader e come Investitore. Sto parlando del report COT, il Commitments of Traders.

COT: cos’è?

Il COT, Commitments of Traders, è un report settimanale rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Si tratta di un’analisi molto importante poiché rappresenta la sola risorsa pubblica disponibile sulla situazione delle posizioni settimanalmente detenute dai principali attori del mercato:

  1. Commercial Traders (CT) Sono quei traders che utilizzano i futures come strumento di copertura contro i rischi sul o sui sottostanti di loro interesse. Normalmente sono coinvolti nella produzione o nella lavorazione del sottostante stesso.
  2. Non Commercial Traders (NCT) Normalmente si tratta di fondi e hedge founds che utilizzano i futures come strumenti speculativi.
  3. Small Traders (ST) Sono coloro che vengono definiti piccolo investitori.
COT - wheat
COT – wheat

Fondamentalmente non è molto importante sapere quante posizioni long hanno i fondi o quante posizioni short ci sono nel gruppo dei piccoli investitori: il vero vantaggio sta nel ricordare i dati per poter creare un grafico dell’andamento delle posizioni long e short. In questo modo possiamo capire come le posizioni cambiano nel tempo.

Qui di seguito ti propongo un esempio con il futures dell’S&P ma gli stessi parametri sono applicabili su qualunque futures considerato dalla CFTC (clicca qui se vuoi scoprire quali pacchetto di sottoscrizione dati ti serve per tradare questo ed altri strumenti finanziari su Interactive Brokers):

COT - S&P
COT – S&P

COT: come tradarlo

Come dicevo prima, è la variazione nelle posizioni la vera informazione che cerchiamo. I Commercials, essendo attori attivi nel mercato, generalmente vendono con il mercato in salita e comprano con il mercato in discesa (se ti interessa il prodotto finale non puoi far altrimenti!). Per questo motivo sono loro che trainano e creano i trend di mercato, agendo a volte anche molti mesi prima in base alle loro aspettative di prezzo.
I fondi arrivano successivamente, seguendo il trend dei Commercials e posizionando ordini in modo piramidale.
In ultima posizione ci siamo noi, i piccoli investitori, con posizioni vulnerabili non appena il mercato viene contro di noi.
Lo studio delle posizioni dei Commercials e dei Non-Commercials può aiutarci per capire quale sarà il reale movimento del sottostante, permettendoci di accodarci al movimento principale.

Qui di seguito vi riporto un esempio con il futures dell’S&P:

COT report- S&P
COT report- S&P

Nel grafico è facilmente visibile come, a seguito dell’aumento delle posizioni short da parte dei Commercials (linea blu), il prezzo del sottostante è sceso con forza. Il peso delle posizioni long dei piccoli trader (linea rosa) ha influito poco e sicuramente molti investitori hanno visto scattare i loro stop loss.

COT: indice

Un’altro modo di utilizzare il report è estrapolando l’indice attraverso i suoi dati. La formula per calcolarlo è la seguente:

[box] COT Index = (current value – minimal value) / (maximal value – minimal value) * 100[/box]

COT Index - S&P

L’indicatore, espresso su base percentuale da 0 a 100, riflette le posizioni nette sulla base degli ultimi dati disponibili. Può essere utilizzato come indicatore di “ipercomprato” e “ipervenduto”e usato in parallelo con i propri studi ed analisi risulta essere un buono strumento per capire dove si stanno muovendo gli investitori. Nel grafico, impostato sul valore standard di 26 periodi, ho evidenziato le zone d’interesse utilizzando il futures del mini S&P (ticker: ES).

COT: svantaggi

Lo svantaggio principale è che i dati sono sempre in ritardo, non siamo di fronte ad un rapporto aggiornato in tempo reale che mostra le posizioni del momento. Dal momento della raccolta dei dati e la loro pubblicazione il posizionamento degli attori del mercato potrebbe essere molto diverso e in ritardo; per cui è consigliato studiare la tendenza di mercato non i numeri in se stessi.

I mercati possono rimanere in ipercomprato ed ipervenduto per lunghi periodi di tempo e l’indice COT Index agli estremi non significa necessariamente che il mercato invertirà. I grandi operatori produrranno prima una nuova fase di accumulazione e poi una di distribuzione prima che avvenga il vero cambio di tendenza. Di conseguenza, la correlazione tra Commercials e Non-Commercials può interrompersi per diverso tempo, creando confusione ai piccoli investitori.

Sapevi che le materie prime possono farti guadagnare il +70% annuo? Ti spieghiamo come nel Trading Club. Iscriviti, è gratis!

Cannabis Investing Growth Sector News: Find Cannabis Jobs near me, Leafypedia will show you how to develop your Cannabis Career . CBD gummies for sex, do they exist? review the best at Leafypedia . Landrace Cannabis strains: Discover the purest and why they are so rare at Leafypedia . Leafypedia offers unbiased reviews on Cannabis products, Breeders, Brands, Strains and CBD Stores. The "Cannabis 101" is quickly becoming a go-to source for accurate and up-to-date information on Cannabis Industry news . Are you looking for Growth Stocks . Discover 8 of the best Couch-lock strains at Leafypedia . The Ultimate guide to the Wedding Cake Strain: All you need to know . Learn how to make Pot Brownies at Leafypedia . The Leafypedia cannabis guides and the trusted Cannabis Reviewer are the best sources of information for anyone looking to learn about or keep up with the latest news in the Cannabis Industry . The Best CBD Hair Products: Find out what's on the market and where to buy .

Scritto da Il Team di AB

Il Team di Assistenza Brokers e Alpha4All ti mettono a disposizione le loro conoscenze su trading e investimenti per farti accelerare sui mercati!

7 Comments

opzioni_s

Oro: strategia in opzioni

IYR

IYR: con le opzioni puoi sbagliare e trarne profitto