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Guida alle opzioni per la strategia Calendar Spread

La strategia Calendar Spread
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In questo webinar andremo a vedere nel dettaglio la strategia calendar spread, una delle più famose e utilizzate dai trader in opzioni.

Con la strategia calendar spread investi sulla non direzionalità

La strategia Calendar Spread si allinea con la nostra filosofia di trading e di gestione delle posizioni in opzioni. Infatti, come il Vertical Spread, è una strategia NON DIREZIONALE.  Questo ci permette di portare la statistica dalla nostra parte e se ben costruita “perdona” al trader tanti piccoli errori di valutazione sul sottostante.

Sicuramente avrete avuto modo di vedere la strategia attraverso i video proposti nella sezione CORSI DI TRADING. La strategia è molto simile ai principi usati per il trading sulle materie prime.

In questo caso, è composta dalla stessa commodity con scadenze differenti, ma il l principio di base rimane lo stesso: vendo una gamba (leg) e compro l’altra. Parlando di opzioni, questa strategia si ottiene acquistando e vendendo opzioni dello stesso tipo, con strike uguali e preferibilmente ATM, con scadenze diverse.

Un esempio su EWY (Etf Corea del Sud):

SELL EWY  46 CALL APRILE 

BUY EWY 46 CALL LUGLIO

Dal punto di vista pratico, sulla piattaforma di trading la strategia dovrà essere ACQUISTATA. Il rischio rimane limitato al capitale investito. 

 

Tre caratteristiche importanti della strategia calendar spread

È importante la scelta di uno strike ATM piuttosto che degli strike OTM (out of the money) o ITM (in the money), in quanto il Theta di un’opzione tende ad aumentare. La strategia Calendar Spread è una strategia con Theta positivo, questo significa che lo scorrere del tempo è a nostro favore.

Vi ricordo che il Theta misura il decadimento temporale delle opzioni: in termini pratici, indica il guadagno o la perdita che otteniamo con il passare del tempo. Essendo quindi Theta positivi, il passare del tempo è a nostro favore.

Se utilizziamo la strategia calendar spread ci aspettiamo un periodo di lateralità del sottostante scelto e, come potete vedere, EWY è in un forte periodo di lateralità.

Quello che interessa però è il passare del tempo che incide maggiormente sull’opzione a scadenza più vicina (la nostra posizione short). Quindi è chiaro che il nostro guadagno sarà dato dalla differenza tra il premio incassato per l’opzione venduta e quello pagato per l’opzione comprata

Il decadimento temporale sulla scadenza più vicina (l’opzione venduta) rispetto a quella più lontana (l’opzione comprata) definisce una situazione complessiva positiva. Se invece ci spostassimo su opzioni ITM o OTM questo vantaggio si andrebbe ad affievolire. Per questo è importante scegliere gli strike ATM.

La volatilità è altrettanto cruciale. Le opzioni ATM o sono le più sensibili alle variazioni della volatilità implicita. La strategia calendar spread sarà tanto più sensibile alla variazione della volatilità implicita (siamo vega positivi), quanto più la scelta degli strike cadrà su opzioni ATM. Per l’opzione in acquisto invece su scadenze molto lontane. La strategia vega positiva guadagna all’aumentare della volatilità.

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Scritto da Paolo Zambarbieri

Esperto di pair trading, è Top Trader e analista del mercato azionario, nonché co-creatore del metodo Beta Trading. In aggiunta, è un fine conoscitore delle Opzioni Vanilla e della piattaforma di trading online Trader WorkStation (TWS) di Interactive Brokers.

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